Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- portefeuille:ligne_portefeuille [2015/07/28 09:05]
admin
+++ — (Version actuelle)
@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
-====== Visualisation des lignes d'un portefeuille ======
-**Description de l'écran :** il permet de visualiser l'ensemble des lignes d'un portefeuille.
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-===== Aperçu global =====
-Voici l'aperçu de cet écran :
-{{ :portefeuille:ligneportefeuille1.png?nolink |}}
-{{ :portefeuille:ligneportefeuille2.png?nolink |}}
-Sur cette page vous pouvez visualiser:
-  * [[#date_historique|la date historique]].
-  * [[#portefeuille|le portefeuille sélectionné]].
-  * [[#reporting|le bouton 'Reporting Portefeuille']].
-  * [[#vision_disponible|la sélection de la vision (vision disponible)]].
-  * [[:barre_recherche|la barre de recherche]].
-  * [[#simulation|le bouton 'Simulation Portefeuille']].
-  * [[:ordre_operation:edit_ordre|le bouton 'Créer nouvel ordre']].
-  * [[#historique_performances|le bouton 'Historique des Performances']].
-  * [[#report_classe_actif|une ligne d'un portefeuille]].
-  * [[#obligation|deux lignes par obligation avec coupon]].
-----
-<BOOKMARK:date_historique>
-===== Date historique =====
-Cette fonctionnalité vous permet de visualiser l'état d'un portefeuille à une date antérieure.
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-<BOOKMARK:portefeuille>
-===== Le portefeuille sélectionné =====
-Ce report affiche le portefeuille dont les lignes sont affichées plus bas sur cet écran.
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-<BOOKMARK:reporting>
-===== Le bouton 'Reporting Portefeuille' =====
-Ce bouton vous permet d'éditer le reporting client du portefeuille.
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-<BOOKMARK:vision_disponible>
-===== La sélection de la vision des lignes =====
-Vous avez la possibilité de consulter les lignes d'un seul portefeuille selon deux visions :
-  * la vision détenue (vision disponible à 'non')
-  * la vision disponible (vision disponible à 'oui')>
-==== La vision détenue ====
-Cette option vous permet de consulter les valorisations et performances du portefeuille sélectionné **SANS** prendre en compte les ordres et opérations qui sont en cours de traitement.
-==== La vision disponible ====
-Cette option vous permet de consulter les valorisations et performances du portefeuille sélectionné **AVEC** prise en compte des ordres et opérations qui sont en cours de traitement.
-==== Exemple ====
-Un membre du Front-Office a créé un ordre d'achat pour la valeur 'LVMH' avec une quantité de '2000'.
-Comme l'ordre est en cours de traitement, la quantité détenue pour cette valeur est de 0 si le portefeuille n'avait pas de quantité pour cette valeur dans le passé.
-La ligne du portefeuille concernée s'affiche comme l'image suivante si __la vision détenue est sélectionnée__:
-{{ :portefeuille:vision_dispo_non.png?nolink |}}
-Cette même ligne s'affiche comme l'image ci-dessous si __la vision disponible est sélectionnée__ :
-{{ :portefeuille:vision_dispo_oui.png?nolink |}}
-Vous pourrez par exemple visualiser la valorisation du portefeuille ou encore le pourcentage que possède cette ligne sur le montant total du portefeuille.
-Une fois l'ordre/opération validé par la Back-Office, la ligne s'affiche comme ci-dessous :
-{{ :portefeuille:ligne_finale.png?nolink |}}
-Pour avoir plus d'informations sur les fonctionnalités d'une ligne d'un portefeuille, référez-vous au paragraphe'[[:portefeuille:ligne_portefeuille#report_classe_actif|'ligne d'un portefeuille']]' plus bas dans cet article.
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-<BOOKMARK:simulation>
-===== Le bouton 'Simulation Portefeuille' =====
-Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous êtes redirigé vers l'écran de [[:portefeuille:simulation_portefeuille|simulation portefeuille]].
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-<BOOKMARK:historique_performances>
-===== Le bouton 'Historique des Performances' =====
-Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous êtes redirigé vers l'écran de détails de la [[:portefeuille:performance_annuelle|performance annuelle YTD du portefeuille]].
-----
-<BOOKMARK:report_classe_actif>
-===== Ligne d'un portefeuille =====
-Voici un exemple de ligne :
-{{ :portefeuille:ligne.png?nolink |}}
-Par défaut, vous pouvez visualiser :
-  * le numéro **[[:portefeuille:ligne_portefeuille#isin|ISIN]]**.
-  * la **[[:portefeuille:ligne_portefeuille#ligne_valeur|valeur]]**.
-  * la **[[:portefeuille:ligne_portefeuille#qte_detenue|quantité détenue]]**.
-  * la **[[:portefeuille:ligne_portefeuille#qte_disponible|quantité disponible]]**.
-  * le **[[:portefeuille:ligne_portefeuille#pru|PRU]]**.
-  * la **[[:portefeuille:ligne_portefeuille#devise_cot|devise cotation]]**.
-  * le **[[:portefeuille:ligne_portefeuille#cours|cours]]**.
-  * la **[[:portefeuille:ligne_portefeuille#date_cours|date cours]]**.
-  * le **[[:portefeuille:ligne_portefeuille#change|Change]]**.
-  * la **[[:portefeuille:ligne_portefeuille#valo_ptf|valorisation PTF]]**.
-  * le **[[:portefeuille:ligne_portefeuille#pourcentage_ptf|% PTF]]**.
-  * le **[[:portefeuille:ligne_portefeuille#md_ytd|MD YTD]]**.
-  * le **[[:portefeuille:ligne_portefeuille#md_since_start|MD Since Start]]**.
-  * la **[[:portefeuille:ligne_portefeuille#value|+/- Value]]**.
-  * la colonne **[[:portefeuille:ligne_portefeuille#ligne_ordre|'Ordre']]**.
-<BOOKMARK:isin>
-==== Colonne ISIN ====
-Cette colonne comporte un identifiant unique qui caractérise une valeur.
-Ce code ISIN comporte 12 caractères dont les 2 premières lettres correspondent à la nationalité de l'entreprise.
-<BOOKMARK:ligne_valeur>
-==== Colonne Valeur ====
-Elle affiche la valeur relative à la ligne. Vous avez la possibilité de cliquer dessus. Une fenêtre Pop-Up s'ouvrira pour afficher [[:ordre_operation:historique_operations|l'historique des opérations]] de cette valeur en lien avec ce portefeuille.
-<BOOKMARK:qte_detenue>
-==== Colonne 'Quantité détenue' ====
-Une quantité détenue correspond à la quantité de la valeur en position dans le portefeuille.
-<BOOKMARK:qte_disponible>
-==== Colonne 'Quantité disponible' ====
-La quantité disponible correspond à la somme de la  quantité détenue et de la quantité des ordres/opérations en cours de traitement sur la valeur du portefeuille.
-<BOOKMARK:pru>
-==== Colonne 'PRU' ====
-Le PRU (Prix de Revient Unitaire) est la moyenne du prix d'achat d'une unité pour une valeur en position dans le portefeuille.
-<note important>Le PRU possède la même devise que sa valeur associée.</note>
-Voici la formule théorique de calcul :
-(qté restante * dernier PRU + qté_entrée * cours_entrée + frais)  /  (qté restante + qté_entrée)
-Voici un exemple d'opérations :
-^ Type opération / ordre       ^ Quantité                                  ^ Prix       ^Frais       ^Calcul PRU     ^
-| Entrée |  100  | 4 | 10 |  4,1   |
-| Entrée |  50  | 5 | 10 |  4,6667   |
-| Sortie |  60  | 3 | 10 |        |
-| Entrée |  60  | 6 | 10 |  5,1467  |
-  * pour la première ligne : PRU = ( 100*4 + 10) / 100
-  * pour la deuxième ligne : PRU = ( 100*4,1 + 50*5 + 10 ) / (100 + 50)
-  * pour la dernière ligne : PRU = ( 90*4,6667 + 60*6 + 10 ) / ( 90 + 60 )
-<BOOKMARK:devise_cot>
-==== Colonne 'Devise Cotation' ====
-C'est la devise de la valeur.
-<BOOKMARK:cours>
-==== Colonne 'Cours' ====
-Cette colonne affiche le dernier cours pour la valeur associée. Si vous cliquez sur ce chiffre, une fenêtre Pop-Up  affiche [[:valeurs:cours|l'évolution du cours de la valeur]].
-<BOOKMARK:date_cours>
-==== Colonne 'Date cours' ====
-Cette colonne correspond à la dernière date connue pour ce cours.
-<note important>Le cours possède la même devise que sa valeur associée.</note>
-<BOOKMARK:change>
-==== Colonne 'Change' ====
-Ce chiffre correspond au taux de change __DE__ la devise du portefeuille __VERS__ la devise de la valeur.
-<BOOKMARK:valo_ptf>
-==== Colonne 'Valorisation PTF' ====
-Ce chiffre correspond à la quantité détenue multipliée par le cours actuel de la valeur.
-<note important>La valorisation PTF possède la même devise que son portefeuille.</note>
-<BOOKMARK:pourcentage_ptf>
-==== Colonne '% PTF' ====
-Cette colonne affiche le pourcentage que possède cette ligne sur le montant total du portefeuille.
-<BOOKMARK:md_ytd>
-==== Colonne 'MD YTD' ====
-Ce chiffre est calculé par la 'Méthode Dietz' par rapport à l'année actuelle.
-En cliquant sur le chiffre de cette colonne, l'application S@M ouvre une fenêtre Pop-up pour [[portefeuille:performance_ligne|visualiser le détail de la performance de cette ligne]] sur l'année actuelle.
-Plus de détails concernant le calcul de la méthode Dietz grâce au lien ci-dessus !
-<BOOKMARK:md_since_start>
-==== Colonne 'MD Since Start' ====
-Ce chiffre est calculé par la 'Méthode Dietz' depuis que cette valeur est en position dans le portefeuille.
-En cliquant sur la chiffre de cette colonne, l'application S@M ouvre une fenêtre Pop-up pour [[portefeuille:performance_ligne|visualiser le détail de la performance de cette ligne]] depuis que la valeur de la ligne est en position dans le portefeuille.
-Plus de détails concernant le calcul de la méthode Dietz grâce au lien ci-dessus !
-<BOOKMARK:value>
-==== Colonne '+/- Value' ====
-Ce chiffre provient du calcul suivant :
-qté_détenue * ( cours - PRU ) * taux_de_change
-<note important>La +/- Value possède la même devise que son portefeuille.</note>
-<BOOKMARK:ligne_ordre>
-==== Colonne 'Ordre' ====
-En cliquant sur l'image de cette colonne, une fenêtre Pop-Up s'affiche pour [[:ordre_operation:edit_ordre|créer un nouvel ordre]] en lien avec le portefeuille sélectionné et la valeur de la ligne.
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-<BOOKMARK:obligation>
-===== Cas d'un obligation avec coupon =====
-Voici un exemple :
-{{ :portefeuille:obligation.png?nolink |}}
-On remarque la présence de deux lignes :
-  * une pour l'obligation en tant que valeur.
-  * l'autre qui correspond au coupon associé à cette valeur.
-Le coupon est calculé suivant les champs renseigné dans la [[valeurs:edit_valeur|partie "Coupons" de cette page]] :
-{{ :portefeuille:exemple_coupon.png?nolink |}}
-Le coupon commence le 18 janvier 2014 avec une période de 1 an. Entre chaque période, un détachement coupon est réalisé et le coupon repasse à 0. Le coupon augmente chaque jour pour atteindre sa valeur maximale ('pourcentage coupon' * 'quantité') en fin de période.
-Lé début de la dernière période est le 18 janvier 2015. A ce jour (27 juillet 2015), il a 191 jours d'écart.
-valo   * % coupon   * (nb jours depuis début période / nb jours période) = valeur coupon actuelle.
-* 0,0625     * 0,5232876712328767                                 = 3270,55
-<note tip>Le "cours" d'une ligne d'un coupon correspond au pourcentage par lequel il faut multiplier la quantité pour obtenir la valeur actuelle du coupon. Il vaut :
-% coupon   * (nb jours depuis début période / nb jours période)
-Soit ici : 0,0327.
-</note>

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