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portefeuille:performance_ligne
Différences
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portefeuille:performance_ligne [2015/07/27 13:45] admin |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Performances d'une ligne d'un portefeuille ====== | ||
| - | |||
| - | **Description de l'écran :** Cet écran permet d'afficher les performances d'une ligne d'un portefeuille. Il peut être appelé dans deux contextes différents : | ||
| - | |||
| - | * soit pour une visualisation YTD (Year-To-Date : la performance affichée ne prend en compte que l'année actuelle). | ||
| - | |||
| - | * soit pour une visualisation Since Start (la performance affichée est celle de la ligne du portefeuille depuis que la valeur y est positionnée). | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | ===== Aperçu global ===== | ||
| - | |||
| - | Voici un aperçu de l'écran : | ||
| - | |||
| - | {{ :portefeuille:performance_ligne.png?nolink |}} | ||
| - | |||
| - | Sur cet écran se trouve : | ||
| - | |||
| - | * un panneau **[[#donnees|Données]]**. | ||
| - | * un panneau **[[#eva_initiale|Évaluation initiale]]**. | ||
| - | * un panneau **[[#cash_flow|Cash Flow]]**. | ||
| - | * un panneau **[[#eva_finale|Évaluation finale]]**. | ||
| - | * un panneau **[[#performance|Performance calculée]]**. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:donnees> | ||
| - | ===== Panneau "Données" ===== | ||
| - | |||
| - | Ce panneau permet de visualiser un récapitulatif des données utilisées pour obtenir les performances affichés sur cet écran. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:eva_initiale> | ||
| - | ===== Panneau "Évaluation initiale" ===== | ||
| - | |||
| - | Ce panneau affiche la valeur marchande de la ligne du portefeuille au début de la période indiquée par le champ "__Date début Évaluation__". | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:cash_flow> | ||
| - | ===== Panneau "Cash Flow" ===== | ||
| - | |||
| - | Ce panneau affiche tous les flux d'entrée/sortie de la ligne du portefeuille située dans l'intervalle de dates défini par "__Date début Évaluation__" et "__Date fin Évaluation__". | ||
| - | |||
| - | La "__Date Valeur__" est importante pour le calcul de la méthode Dietz, notemment pour déterminer la pondération de chaque flux. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:eva_finale> | ||
| - | ===== Panneau "Évaluation finale" ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Ce panneau affiche la valeur marchande de la ligne du portefeuille au début de la période indiquée par le champ "__Date fin Évaluation__". | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:performance> | ||
| - | ===== Panneau "Performance calculée" ===== | ||
| - | |||
| - | La performance affichée ici est le **résultat de la méthode Dietz.** | ||
| - | |||
| - | __Principe de la formule Dietz : __ | ||
| - | |||
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| - | Formule : ( VMF - VMI - F ) / ( VMI + FP ) | ||
| - | |||
| - | \\ Où : | ||
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| - | * VMF : Valeur marchande de la ligne du portefeuille à la fin de la période indiquée (Panneau "Évaluation finale"). | ||
| - | * VMI : Valeur marchande de la ligne du portefeuille au début de la période indiquée (Panneau "Évaluation initiale"). | ||
| - | * F : somme des rentrées et sorties de fonds pendant la période (Panneau "Cash Flow"). | ||
| - | * FP : somme des rentrées et sorties de fonds multipliées par leur pondération respective. | ||
| - | |||
| - | **Pour le calcul de FP pour une entrée de fond** : si la période d'évaluation est du 1 au 31 janvier et que nous avons une rentrée de fonds de 1000 à compter du 22, alors FP = 1000 * ( ()/ 31 ) | ||
| - | |||
| - | FP est la somme des : | ||
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| - | montant ligne Cash Flow * ( (nb jours période - nb jours depuis le début de la période )/ nb jours période ) | ||
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portefeuille/performance_ligne.1438004752.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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