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user_doc:contrainte:contrainte
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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user_doc:contrainte:contrainte [2017/03/30 09:14] pierrick |
user_doc:contrainte:contrainte [2020/12/21 19:43] (Version actuelle) |
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| Ligne 51: | Ligne 51: | ||
| Permet de sélectionner le type de contrainte auquel sera rattaché la contrainte créé. Ce qui définit les différents paramètres. | Permet de sélectionner le type de contrainte auquel sera rattaché la contrainte créé. Ce qui définit les différents paramètres. | ||
| + | Les différents types de contraintes sont : | ||
| + | * Borne générique sur les ordres : permet de contrôler qu'un champ (quantité, %cible, montant ...) est compris entre 2 bornes | ||
| + | * Borne liquidité : permet de contrôler que la liquidité du portefeuille est comprise entre 2 bornes. Généralement on utilisera uniquement la borne supérieure pour indiquer que la liquidité du portefeuille doit être supérieure à X% | ||
| + | * Borne volatilité annualisée : permet de contrôler que la volatilité annualisée est comprise entre 2 bornes | ||
| + | * Concentration classe d'actif : permet de contrôler que la concentration d'une classe d'actif est comprise entre 2 bornes | ||
| + | * concentration expo classe d'actif : permet de contrôler que la concentration après transparisation sur une classe d'actif est comprise entre 2 bornes | ||
| + | * concentration expo devise : permet de contrôler que la concentration après transparisation sur une devise est comprise entre 2 bornes | ||
| + | * concentration expo émetteur : permet de contrôler que la concentration sur un émetteur est comprise entre 2 bornes | ||
| + | * concentration expo géo : permet de contrôler que la concentration après transparisation sur une zone géographique est comprise entre 2 bornes | ||
| + | * concentration valeur : permet de contrôler que la concentration sur une valeur est comprise entre 2 bornes | ||
| + | * concentrôle des PEA / PME : permet de contrôler que les valeurs achetées sont éligibles au PEA ou au PEA PME | ||
| + | * date minimale : permet de contrôler la date minimale pour le passage d'un ordre | ||
| + | * limite date valeur futur (en jours) : permet de contrôler le nombre de jours maximum pour une date valeur future par rapport à la date actuelle | ||
| + | * limite date valeur passée (en mois) : permet de contrôler le nombre de mois maximum pour une date valeur passée par rapport à la date actuelle | ||
| + | * montant max découvert : permet de définir un montant de découvert maximum | ||
| + | * Nantissement : permet d'indiquer qu'un portefeuille est nanti | ||
| + | * pourcentage impact par opération : permet de définir des bornes en % d'impact d'un ordre ou d'une opération (pas d'ordre qui ferait varier le portefeuille de + de 20% par exemple) | ||
| + | * vérifie que ptf suit ptf modèle : permet d'indiquer un écart maximumum entre un portefeuille et son modèle | ||
| ==== Libellé ==== | ==== Libellé ==== | ||
| Ligne 61: | Ligne 79: | ||
| ----- | ----- | ||
| <BOOKMARK:context> | <BOOKMARK:context> | ||
| - | ===== Section "Contexte de la contrainte ===== | + | ===== Section "Contexte de la contrainte" ===== |
| Cette section permet de définir le contexte des opérations sur les quelles la contrainte devra s'appliquer. | Cette section permet de définir le contexte des opérations sur les quelles la contrainte devra s'appliquer. | ||
user_doc/contrainte/contrainte.1490865242.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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