Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:valeurs:edit_valeur [2018/08/16 16:05]
fred [Les obligations]
+++ user_doc:valeurs:edit_valeur [2023/10/09 16:04] (Version actuelle)
admin [Les obligations, les comptes à terme et les contrats de capitalisation]
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 <BOOKMARK:obligation>
-==== Les obligations ====
+==== Les obligations, les comptes à terme et les contrats de capitalisation ====
 Pour les obligations avec coupons (code classe = OBLIGATIONS et code du type d'actifs = OBLIG)
 <note tip>Pour utiliser des valeurs de type obligation avec calcul de coupon dans S@M, la valeur doit avoir un code classe "OBLIGATIONS" et un type d'actifs "OBLIG".
-Le code du types d'actifs doit être OBLIG.
+Le code du type d'actifs doit être OBLIG.
+</note>
+Pour les compte à terme, on parle d'intérêts (code classe = CAT et code du type d'actifs = CAT)
+<note tip>Pour utiliser des valeurs de type compte à terme avec calcul des intérêts dans S@M, la valeur doit avoir un code classe "Compte à terme" et un type d'actifs "CAT".
+Le code du type d'actifs doit être CAT.
+</note>
+Pour les contrats de capitalisation (code classe = C-CAPI et code du type d'actifs = C-CAPI)
+<note tip>Pour utiliser des valeurs de type contrat de capitalisation avec calcul des intérêts dans S@M, la valeur doit avoir un code classe "Contrat de capitalisation" et un type d'actifs "C-CAPI".
+Le code du type d'actifs doit être C-CAPI.
 </note>
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 <BOOKMARK:coupons>
-{{:user_doc:valeurs:edit_valeur_coupon.png|}}
+{{:user_doc:valeurs:coupon_interet.png|}}
+  * **Coupons/interets :** : permet de distinguer qu'il s'agit d'un coupon ou d'un intérêt.
   * **Coupon actif :** : permet de suspendre ou d'activer le calcul du coupon. La suspension ou l’activation est prise en compte un jour après que l’action ait été effectuée.
   * **Date début coupon :** date à partir de laquelle le coupon est calculé. Il s’agit généralement de la date de début de l’obligation
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   * **Périodicité coupon :** permet de sélectionner le type de périodicité : en mois, année..
   * **Unité mesure Périodicité :** chiffre indiquant le nombre d'unités de mesure entre deux détachements de coupons.
-  * **Taux d'intérêts coupons (%) :** permet de renseigner le pourcentage d'intérêt du coupon.
+  * **Type de taux :** FIXE, VARIABLE ou PROGRESSIF. Suivant le type de taux, des champs complémentaires apparaissent. Quand le type de taux est progressif, un bouton apparait, permettant d'aller sur l'écran d'historique des taux. Ce dernier permet de saisir les taux selon une fourchette de date. Quand le taux est variable, il est nécessaire de renseigner l'indicateur de référence (voir l'écran indicateur Benchmark)
+  * ** Base taux :** convention de calcul du nombre de jours pour les taux d'intérêt.
+  * Dans le cas de la sélection TAUX VARIABLE, 2 nouvelles cases apparaissent et doivent être renseignées : **Marge du taux** et **indicateur de référence**.
+{{ :user_doc:valeurs:taux_variable.png |}}
+La marge du taux indique la valeur qui sera ajoutée (si positive) ou soustraite (si négative) à l'indicateur de référence.
+__Par exemple :__ si on indique 1 et que le taux de l'indicateur est de 2,3%, le calcul se fera sur la base de 3,3%.
+A l'inverse si on indique -1 et que le taux de l'indicateur est de 2,3%, le calcul se fera sur la base de 1,3%.
+<note important>Si la somme, **marge de taux** et **indicateur de référence** est inférieure à 0, le calcul des intérêts sera de 0</note>
   * **Coupure Obligation:** montant minimal pour acheter cette obligation. __Exemple :__ pour une coupure de 100 000, si on souhaite passer un ordre de 50 000, le système ne le permettra pas. **Il faut que la quantité de l'ordre soit un multiple de cette coupure !**
   * **Ratio sur le nominal** : valeur entre 0 et 1 pour permettre de diminuer la valeur liquidative et la valorisation du coupon selon ce ratio. Exemple : Remboursement anticipé d'une obligation.
+  * **Suivi au TRA ** : cette option permet d'activer ou de désactiver le Suivi au TRA d'une obligation.
-<note important>Le détail du calcul d'un coupon est présenté sur la documentation concernant la [[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille#obligation_coupon|page des lignes d'un portefeuille]].
+<note important>Le détail du calcul d'un coupon/ intérêt est présenté sur la documentation concernant la [[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille#obligation_coupon|page des lignes d'un portefeuille]].
 </note>
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   * Les listes de valeurs dont les informations proviennent de listes de valeurs prédéfinies. Certaines sont modifiables par l'administrateur fonctionnel **[[user_doc:parametrage:liste_valeur|à cette page]]**. C'est le cas pour :\\ \\ '//**Devise Cotation**//' (Nom Type Liste : DEVISE),\\ '//**Exposition liquidité**//' (Nom Type Liste : EXPO_LIQUIDITE),\\ '//**Gestion décorrélée**//' (Nom Type Liste : GEST_DECORRELEE),\\ '//**Gestion obligataire**//' (Nom Type Liste : GEST_OBLIGATAIRE),\\ '//**Mode comptabilisation**//' (Nom Type Liste : MODE_COMPTA),\\ '//**Mode cotation**//' (Nom Type Liste : MODE_COTATION),\\ '//**Pays**//' (Nom Type Liste : PAYS      ).\\ '//**Période Souscription**//' (Nom Type Liste : PERIOD_SOUSCRIP),\\ '//**Place cotation**//' (Nom Type Liste : PLACE_COTATION),\\ '//**Private Equity - Allocation par stratégie**//' (Nom Type Liste : PE_STRATEGIE),\\ '//**Private Equity - Allocation par millésime**//' (Nom Type Liste : PE_MILLESIME),\\ '//**Type d'actifs**//' (Nom Type Liste : TYPE_ACTIFS).\\ '//**Type calendrier**//' (Nom Type Liste : TYPE_CALENDRIER),\\ '//**Type support**//' (Nom Type Liste : TYPE_SUPPORT).
+====== Remboursement des obligations ======
+Il est possible de générer un ordre de remboursement des obligations quand elles arrivent à échéance. Cette fonctionnalité est disponible après l'activation d'une option de profil.
+L'ordre de vente est au statut VALIDATION_FO. Le processus de validation de l'ordre continue donc aux étapes suivantes pour une prise en compte complète au sein du portefeuille
+<note important>**ATTENTION** : Si l'ensemble des coupons n'a pas été perçu, l'ordre n'est pas généré !</note>
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