Aide en ligne Salamander

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====== Visualisation des lignes d'un portefeuille ======

**Description de l'écran :** Cet écran permet de visualiser l'ensemble des lignes d'un portefeuille et d'
exécuter les opérations suivantes:

  * **[[#creer_ordre|Créer un nouvel ordre]]** sur le portefeuille 
  * **[[#ligne_ordre|Créer un Ordre]]** sur une valeur déjà en portefeuille
  * Simuler des modifications sur le portefeuille et créer automatiquement des ordres qui valident la simulation: **[[#simulation|le bouton 'Simulation Portefeuille']]**
  * Générer le rapport financier client du portefeuille **[[#reporting|le bouton 'Reporting Client et affichage de la performance ligne']]**
  * Consulter l'historique des performances du portefeuille : **[[#historique_performances|le bouton 'Historique des Performances annuelles']]**

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===== Aperçu global =====

Voici l'aperçu de cet écran :

{{ :user_doc:portefeuille:2307_ligneportefeuille.png |}}


Sur cette page vous pouvez visualiser:

  * [[#portefeuille|les données du portefeuille consulté]].
  * [[#date_historique|modifier de la date d'affichage du portefeuille]].
  * [[#vision_disponible|sélectionner de la vision du portefeuille]].
  * [[#reporting|afficher les performances des lignes, format du reporting et les boutons 'Reporting Financier' et 'Extraction lignes' ou 'Calcul perf.']].
  * [[user_doc:barre_recherche|la barre de recherche]].
  * [[user_doc:ordre_operation:edit_ordre|le bouton 'Créer nouvel ordre']].
  * [[#simulation|le bouton 'Simulation']].
  * [[#historique_performances|le bouton 'Historique des Performances annuelles']].
  * [[#historique_valorisation|le bouton 'Historique valorisation']].
  * [[#report_classe_actif|Les lignes du portefeuille]].
  * [[#obligation_coupon|Les lignes d'une obligation avec coupon]].

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<BOOKMARK:portefeuille>
===== Le portefeuille sélectionné =====

Ce rapport rappelle les données du portefeuille (N°, libellé, devise, date ouverture, ...) dont les lignes sont affichées.

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<BOOKMARK:date_historique>
===== Sélection Date =====

Pour consulter la situation du portefeuille à une date antérieure, modifier la date qui est affichée à la date du jour par défaut, l'état se rafraîchit automatiquement.

Le rapport vous affiche pour chaque valeur la quantité réellement détenue sans prendre en compte les opérations en cours à cette date. C'est la "vision Détenue" et non pas la "vision Disponible" qui s'affiche.

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<BOOKMARK:vision_disponible>
===== Sélection Vision du portefeuille =====

Vous avez la possibilité de consulter les lignes de portefeuille selon deux visions :
  * la vision Détenue 
  * la vision Disponible 
  
==== La vision Détenue ====

Cette option vous permet de consulter les valorisations et performances du portefeuille sélectionné **SANS** prendre en compte les ordres et opérations qui sont en cours de traitement.

S@M affiche l'état réel du portefeuille au moment de la demande d'édition du rapport

==== La vision Disponible ====

Cette option vous permet de consulter les valorisations et performances du portefeuille sélectionné **AVEC** prise en compte des ordres et opérations qui sont en cours de traitement. 

S@M affiche l'état du portefeuille tel qu'il sera lorsque les transactions en cours auront été dénouées.

==== Exemple ====

Un membre du Front-Office a créé un ordre d'achat pour la valeur 'LVMH' avec une quantité de '2000'.
Comme l'ordre est en cours de traitement, la quantité détenue pour cette valeur est de 0 si le portefeuille n'avait pas de quantité pour cette valeur dans le passé.
La ligne du portefeuille concernée s'affiche comme l'image suivante si __la vision détenue est sélectionnée__:

{{ user_doc:portefeuille:vision_dispo_non.png?nolink |}}

Cette même ligne s'affiche comme l'image ci-dessous si __la vision disponible est sélectionnée__ :
{{ user_doc:portefeuille:vision_dispo_oui.png?nolink |}}
Vous pourrez par exemple visualiser la valorisation du portefeuille ou encore le pourcentage que possède cette ligne sur le montant total du portefeuille.


Une fois l'ordre/opération validé par le Back-Office, la ligne s'affiche comme ci-dessous :
{{ user_doc:portefeuille:ligne_finale.png?nolink |}}


Pour avoir plus d'informations sur les fonctionnalités d'une ligne d'un portefeuille, référez-vous au paragraphe'[[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille#report_classe_actif|'ligne d'un portefeuille']]' plus bas dans cet article.

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<BOOKMARK:reporting>
===== Reporting Financier, affichage de la performance des lignes et Calul perf. =====

Le bouton Reporting Financier permet d'éditer le rapport financier client du portefeuille au format choisi.

Le selecteur 'Afficher perf. lignes reporting' oui/non indique si l'on affiche la performance de chaque ligne dans le rapport. 


<note tip>Il existe une option de profil paramétrable ('Performances - Calcul des performances en temps réel ) qui lorsqu'elle est à Non, fera apparaître le bouton 'Calcul perf.' en lieu et place des boutons 'Reporting Financier' et 'Extraction lignes'. En cliquant sur ce bouton, vous mettrez à jour les performances des lignes impactées par des opérations créées dans la journée (**ATTENTION:** //les performances ne seront calculées que pour la date sélectionnée sur la page//). 
{{ :user_doc:portefeuille:bouton_calcul_perf.png |}}</note>
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<BOOKMARK:creer_ordre>
===== Le bouton 'Créer nouvel ordre' =====
Ce bouton permet de créer un ordre d'achat ou de vente sur le portefeuille sélectionné. 
Pour plus d'information sur le processus de création d'un ordre, consultez le **[[user_doc:ordre_operation:edit_ordre|Cycle de Création d'un Ordre]]**.

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<BOOKMARK:simulation>

===== Le bouton 'Simulation' =====
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous êtes redirigé vers l'écran de **[[user_doc:portefeuille:simulation_portefeuille|simulation portefeuille]]**.

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===== Le bouton 'Portefeuille par défaut' =====
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous remplissez la zone du bandeau Portefeuille / Fond par Défaut". Ainsi, si vous ouvrez une nouvelle page depuis celle-ci, vous filtrez le système sur ce portefeuille.

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<BOOKMARK:historique_performances>
===== Le bouton 'Historique des Performances annuelles' =====

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, Une fenetre s'ouvre sur l'écran de détails de la **[[user_doc:portefeuille:performance_annuelle|performance annuelle YTD du portefeuille]]**.

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<BOOKMARK:report_classe_actif>

===== Le bouton 'Historique Valorisation' =====

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une fenêtre s'ouvre sur l'écran présentant la courbe d'**[[user_doc:portefeuille:evo_valo_ptf|évolution de la valorisation d'un portefeuille]]**.

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<BOOKMARK:report_classe_actif>
===== Ligne d'un portefeuille =====

Voici un exemple de ligne :

{{ user_doc:portefeuille:ligne.png?nolink |}}

Par défaut, vous pouvez visualiser :

  * le numéro **[[#isin|ISIN]]**.
  * la **[[#ligne_valeur|valeur]]**.
  * la **[[#qte_detenue|quantité détenue]]**.
  * la **[[#qte_disponible|quantité disponible]]**.
  * le **[[#pru|PRU]]**.
  * la **[[#devise_cot|devise cotation]]**.
  * le **[[#cours|cours]]**.
  * la **[[#date_cours|date cours]]**.
  * le **[[#change|Change]]**.
  * la **[[#valo_ptf|valorisation PTF]]**.
  * le **[[#pourcentage_ptf|% PTF]]**.
  * le **[[#md_ytd|MD YTD]]**.
  * le **[[#md_since_start|MD Since Start]]**.
  * la **[[#value|+/- Value]]**.
  * la colonne **[[#ligne_ordre|'Ordre']]** pour créer un ordre.


<BOOKMARK:isin>
=== Colonne ISIN ===
Cette colonne comporte un identifiant unique qui caractérise une valeur.
Ce code ISIN comporte 12 caractères dont les 2 premières lettres correspondent à la nationalité de l'entreprise.


<BOOKMARK:ligne_valeur>
=== Colonne Valeur ===
Elle affiche la valeur relative à la ligne. Vous avez la possibilité de cliquer dessus. Une fenêtre Pop-Up s'ouvrira pour afficher [[user_doc:ordre_operation:historique_operations|l'historique des opérations]] de cette valeur en lien avec ce portefeuille.

<BOOKMARK:qte_detenue>
=== Colonne 'Quantité détenue' ===

Une quantité détenue correspond à la quantité de la valeur en position dans le portefeuille. 

<BOOKMARK:qte_disponible>
=== Colonne 'Quantité disponible' ===

La quantité disponible correspond à la somme de la  quantité détenue et de la quantité des ordres/opérations en cours de traitement sur la valeur du portefeuille.

<BOOKMARK:pru>
=== Colonne 'PRU' ===

Le PRU (Prix de Revient Unitaire) est la moyenne du prix d'achat d'une unité pour une valeur en position dans le portefeuille.

<note important>Le PRU possède la même devise que sa valeur associée.</note>

Voici la formule théorique de calcul : 

(qté restante * dernier PRU + qté_entrée * cours_entrée + frais)  /  (qté restante + qté_entrée)

Voici un exemple d'opérations :

^ Type opération / ordre       ^ Quantité                                  ^ Prix       ^Frais       ^Calcul PRU     ^
| Entrée |  100  | 4 | 10 |  4,1   |
| Entrée |  50  | 5 | 10 |  4,6667   |
| Sortie |  60  | 3 | 10 |        |
| Entrée |  60  | 6 | 10 |  5,1467  |

  * pour la première ligne : PRU = ( 100*4 + 10) / 100
  * pour la deuxième ligne : PRU = ( 100*4,1 + 50*5 + 10 ) / (100 + 50)
  * pour la dernière ligne : PRU = ( 90*4,6667 + 60*6 + 10 ) / ( 90 + 60 )


<BOOKMARK:Prix_Achat_Moyen>

=== Colonne 'Prix Achat Moyen' ====

Il s'agit du prix moyen des différentes opérations d'achat effectuées.

Dans l'exemple ci-dessus:

Prix d'achat moyen = (100*4+10 + 50*5+10 + 60*6+10) / (100 + 50 + 60) = 4,95


<BOOKMARK:devise_cot>
=== Colonne 'Devise Cotation' ===

C'est la devise utilisée pour la cotation de la valeur et le règlement des transactions.

<BOOKMARK:cours>
=== Colonne 'Cours' ===

Cette colonne affiche le dernier cours pour la valeur associée. Si vous cliquez sur ce chiffre, une fenêtre Pop-Up  affiche [[user_doc:valeurs:cours|l'évolution du cours de la valeur]].

<BOOKMARK:date_cours>
=== Colonne 'Date cours' ===

Cette colonne correspond à la dernière date connue pour ce cours.

<note important>Le cours possède la même devise que sa valeur associée.</note>

<BOOKMARK:change>
=== Colonne 'Change' ===

Ce chiffre correspond au taux de change __DE__ la devise du portefeuille __VERS__ la devise de la valeur.

<BOOKMARK:valo_ptf>
=== Colonne 'Valorisation PTF' ===

Ce chiffre correspond à la quantité détenue multipliée par le cours actuel de la valeur.

<note important>La valorisation PTF possède la même devise que son portefeuille.</note>

<BOOKMARK:pourcentage_ptf>
=== Colonne '% PTF' ===

Cette colonne affiche le pourcentage que possède cette ligne sur le montant total du portefeuille.


<BOOKMARK:md_ytd>
=== Colonne 'MD YTD' ===

Ce chiffre est calculé par la 'Méthode Dietz' par rapport à l'année actuelle.

En cliquant sur le chiffre de cette colonne, l'application S@M ouvre une fenêtre Pop-up pour [[user_doc:portefeuille:performance_ligne|visualiser le détail de la performance de cette ligne]] sur l'année actuelle.

<note>Si la performance n'est pas affichée, c'est le paramétrage de la valeur "Afficher Perf" qui est positionné à "Non".</note>

la colonne MD YTD contiendra le TRA dans le cas d'une obligation suivie au TRA.
Plus de détails concernant le calcul de la méthode Dietz grâce au lien ci-dessus !

<BOOKMARK:md_since_start>
=== Colonne 'MD Since Start' ===

Ce chiffre est calculé par la 'Méthode Dietz' depuis que cette valeur est en position dans le portefeuille.

En cliquant sur la chiffre de cette colonne, l'application S@M ouvre une fenêtre Pop-up pour [[user_doc:portefeuille:performance_ligne|visualiser le détail de la performance de cette ligne]] depuis que la valeur de la ligne est en position dans le portefeuille.

<note>Si la performance n'est pas affichée, c'est le paramétrage de la valeur "Afficher Perf" qui est positionné à "Non".</note>

Plus de détails concernant le calcul de la méthode Dietz grâce au lien ci-dessus !

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<BOOKMARK:value>
=== Colonne '+/- Value' ===

Cette information correspond à la variation en plus ou en moins du PRU - Prix de revient unitaire - par rapport au cours du jour.

Elle est obtenue par le calcul suivant :

+/- Value = quantité_détenue * ( cours - PRU ) * taux_de_change 

<note important>La +/- Value possède la même devise que le portefeuille.</note>

<BOOKMARK:ligne_ordre>
=== Colonne 'Ordre' ===

En cliquant sur l'image de cette colonne, une nouvelle fenêtre s'affiche pour **[[user_doc:ordre_operation:edit_ordre|créer un nouvel ordre]]** sur le portefeuille sélectionné et la valeur de la ligne.


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<BOOKMARK:obligation_coupon>
===== Cas d'une obligation avec coupon (ou d'un compte à terme avec intérêts) =====

Voici un exemple : 

{{ user_doc:portefeuille:obligation.png?nolink |}}

On remarque la présence de deux lignes :

  * une pour l'obligation en tant que valeur.
  * l'autre qui correspond au coupon associé à cette valeur.

Le coupon est calculé suivant les champs renseignés dans la [[user_doc:valeurs:edit_valeur|partie "Coupons" de cette page]] :

{{ user_doc:portefeuille:exemple_coupon.png?nolink |}}

Le coupon commence le 18 janvier 2014 avec une période de 1 an. Entre chaque période, un détachement coupon est réalisé et le coupon repasse à 0. Le coupon augmente chaque jour pour atteindre sa valeur maximale ('pourcentage coupon' * 'quantité') en fin de période.

Le début de la dernière période est le 18 janvier 2015. A ce jour (27 juillet 2015), il a 191 jours d'écart. **Il est possible de retrouver la valeur actuelle du coupon grâce au calcul suivant :**


| quantité   * % coupon   * (nb jours depuis début période / nb jours période) = valeur coupon actuelle.   |
| 100000 * 0,0625     * 0,5232876712328767                                 = 3270,55   |

Il est possible de modifier le calcul du nombre de jour avec le paramètre Base taux. Une année aura potentiellement 365, 360 jours et les mois peuvent être tous à 30 jours.

<note tip>Le "cours" d'une ligne d'un coupon correspond au pourcentage par lequel il faut multiplier la quantité pour obtenir la valeur actuelle du coupon. Il vaut :

% coupon   * (nb jours depuis début période / nb jours période)

Soit ici : 0,0327.
</note>


\\
 ===== Ratio sur le nominal =====

Si ce ratio est différent de 1, ce ratio intervient dans le calcul du coupon couru. 

__Exemple__ : pour un ratio positionné à 0.5, le coupon couru calculé précédemment deviendrait :

| quantité   * % coupon   * (nb jours depuis début période / nb jours période)** * ratio **= valeur coupon actuelle.   |
| 100000 * 0,0625 * 0,5232876712328767 * 0,5 =  1635.27  |

De même ce ratio intervient sur la valorisation de l’obligation. Si le cours est de 103%, que l’on dispose de 100 000 obligation et que le ratio est de 0.5, la valorisation sera :

| quantité   * cours   * ratio = valorisaion   |
| 100000 * 1,03 * 0,5 = 51 500 |

<note important>Ce ratio est pris en compte le lendemain de l’action !</note>
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