Aide en ligne Salamander

Cette page est en lecture seule. Vous pouvez afficher le texte source, mais ne pourrez pas le modifier. Contactez votre administrateur si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur.
====== Performances d'une ligne d'un portefeuille ======

**Description de l'écran :** Cet écran permet d'afficher les performances d'une ligne d'un portefeuille. Il peut être appelé dans deux contextes différents :

  * soit pour une visualisation YTD (Year-To-Date : la performance affichée ne prend en compte que l'année actuelle).

  * soit pour une visualisation Since Start (la performance affichée est celle de la ligne du portefeuille depuis que la valeur y est positionnée).

-----
<note important>Pour les **obligations suivies TRA**, le chiffre en rouge indiqué sur la colonne MD YTD(%) correspond au TRA actualisé à la date du portefeuille //(Si la vue obligation TRA est à Oui).//</note>
{{ :user_doc:portefeuille:vue_oblig_au_tra.png |}}
-----
===== Aperçu global =====

Voici un aperçu de l'écran :

{{ user_doc:portefeuille:performance_ligne.png?nolink |}}

Sur cet écran se trouve :

  * un panneau **[[#donnees|Données]]**.
  * un panneau **[[#eva_initiale|Évaluation initiale]]**.
  * un panneau **[[#cash_flow|Cash Flow]]**.
  * un panneau **[[#eva_finale|Évaluation finale]]**.
  * un panneau **[[#performance|Performance calculée]]**.


-----
<BOOKMARK:donnees>
===== Panneau "Données" =====

Ce panneau permet de visualiser un récapitulatif des données utilisées pour obtenir les performances affichés sur cet écran.

-----
<BOOKMARK:eva_initiale>
===== Panneau "Évaluation initiale" =====

Ce panneau affiche la valeur marchande de la ligne du portefeuille au début de la période indiquée par le champ "__Date début Évaluation__".

-----
<BOOKMARK:cash_flow>
===== Panneau "Cash Flow" =====

Ce panneau affiche tous les flux d'entrée/sortie de la ligne du portefeuille située dans l'intervalle de dates défini par "__Date début Évaluation__" et "__Date fin Évaluation__". 

La "__Date Valeur__" est importante pour le calcul de la méthode Dietz, notemment pour déterminer la pondération de chaque flux.

-----
<BOOKMARK:eva_finale>
===== Panneau "Évaluation finale" =====


Ce panneau affiche la valeur marchande de la ligne du portefeuille au début de la période indiquée par le champ "__Date fin Évaluation__".


-----
<BOOKMARK:performance>
===== Panneau "Performance calculée" =====

La performance affichée ici est le **résultat de la méthode Dietz.**

__Principe de la formule Dietz : __


Formule :    ( VMF - VMI - F ) / ( VMI + FP )

\\ Où :

  * VMF : Valeur marchande de la ligne du portefeuille à la fin de la période indiquée (Panneau "Évaluation finale").
  * VMI : Valeur marchande de la ligne du portefeuille au début de la période indiquée (Panneau "Évaluation initiale").
  * F   : somme des rentrées et sorties de fonds pendant la période (Panneau "Cash Flow").
  * FP  : somme des rentrées et sorties de fonds multipliées par leur pondération respective.

**Pour le calcul de FP pour une entrée de fond** : si la période d'évaluation est du 1 au 31 janvier et que nous avons une rentrée de fonds de 1000 à compter du 22, alors FP = 1000 * ((31-22)/ 31 )

FP est la somme des  :        

montant ligne Cash Flow * ( (nb jours période - nb jours depuis le début de la période )/ nb jours période )
Aide en ligne Salamander

Outils pour utilisateurs

Outils du site

Outils de la page
