====== Performances d'une ligne d'un portefeuille ======

**Description de l'écran :** Cet écran permet d'afficher les performances d'une ligne d'un portefeuille. Il peut être appelé dans deux contextes différents :

  * soit pour une visualisation YTD (Year-To-Date : la performance affichée ne prend en compte que l'année actuelle).

  * soit pour une visualisation Since Start (la performance affichée est celle de la ligne du portefeuille depuis que la valeur y est positionnée).

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<note important>Pour les **obligations suivies TRA**, le chiffre en rouge indiqué sur la colonne MD YTD(%) correspond au TRA actualisé à la date du portefeuille //(Si la vue obligation TRA est à Oui).//</note>
{{ :user_doc:portefeuille:vue_oblig_au_tra.png |}}
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===== Aperçu global =====

Voici un aperçu de l'écran :

{{ user_doc:portefeuille:performance_ligne.png?nolink |}}

Sur cet écran se trouve :

  * un panneau **[[#donnees|Données]]**.
  * un panneau **[[#eva_initiale|Évaluation initiale]]**.
  * un panneau **[[#cash_flow|Cash Flow]]**.
  * un panneau **[[#eva_finale|Évaluation finale]]**.
  * un panneau **[[#performance|Performance calculée]]**.


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<BOOKMARK:donnees>
===== Panneau "Données" =====

Ce panneau permet de visualiser un récapitulatif des données utilisées pour obtenir les performances affichés sur cet écran.

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<BOOKMARK:eva_initiale>
===== Panneau "Évaluation initiale" =====

Ce panneau affiche la valeur marchande de la ligne du portefeuille au début de la période indiquée par le champ "__Date début Évaluation__".

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<BOOKMARK:cash_flow>
===== Panneau "Cash Flow" =====

Ce panneau affiche tous les flux d'entrée/sortie de la ligne du portefeuille située dans l'intervalle de dates défini par "__Date début Évaluation__" et "__Date fin Évaluation__". 

La "__Date Valeur__" est importante pour le calcul de la méthode Dietz, notemment pour déterminer la pondération de chaque flux.

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<BOOKMARK:eva_finale>
===== Panneau "Évaluation finale" =====


Ce panneau affiche la valeur marchande de la ligne du portefeuille au début de la période indiquée par le champ "__Date fin Évaluation__".


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<BOOKMARK:performance>
===== Panneau "Performance calculée" =====

La performance affichée ici est le **résultat de la méthode Dietz.**

__Principe de la formule Dietz : __


Formule :    ( VMF - VMI - F ) / ( VMI + FP )

\\ Où :

  * VMF : Valeur marchande de la ligne du portefeuille à la fin de la période indiquée (Panneau "Évaluation finale").
  * VMI : Valeur marchande de la ligne du portefeuille au début de la période indiquée (Panneau "Évaluation initiale").
  * F   : somme des rentrées et sorties de fonds pendant la période (Panneau "Cash Flow").
  * FP  : somme des rentrées et sorties de fonds multipliées par leur pondération respective.

**Pour le calcul de FP pour une entrée de fond** : si la période d'évaluation est du 1 au 31 janvier et que nous avons une rentrée de fonds de 1000 à compter du 22, alors FP = 1000 * ((31-22)/ 31 )

FP est la somme des  :        

montant ligne Cash Flow * ( (nb jours période - nb jours depuis le début de la période )/ nb jours période )