Créer / modifier un Fond de gestion

Description de l'écran : Cet écran permet de créer ou de modifier un fond de gestion.

Voici l'aperçu de cet écran :

Les informations qui caractérisent un fond sont de différentes natures:

• Les informations principales dans la première région.
• Les information sur le titre - la valeur.
• Les données de performance.

• Le Numéro

Le Numéro est l'identifiant du fond dans les écrans de S@M et dans les rapports.

• La Libellé
• Le Libellé 2

Les libellé et libellé2 permettent de caractériser le fond plus précisément que le numéro. Le libellé apparait sur tous les écrans et rapports. Le libellé 2 n'apparait que de façon très spécifique à la demande.

• Le dépositaire. Dans le cas du fond, le dépositaire peut être l'émetteur mais ce peut être un organisme différent.
• Le valorisateur. Dans le cas du fond, le valorisateur est l'organisme en charge de calculer la VL.
• Le client. Le client n'a pas ici la même signification que pour le portefeuille. Il s'agit d'un client fictif. L'idée étant d'associer à ce client un gérant et un gérant backup afin de bénéficier de la fonctionnalité de contrôle du périmètre de visualisation selon le profil de l'utilisateur.

• La Date d'ouverture qui correspond à la date effective d'ouverture du fond et non pas à la date de création dans S@M
• La Date de fermeture qui rend le fond obsolète.

• La Nature ISIN / ticker du code du fond
• Le Code du fond utilisé pour la cotation.

• La classe d'actif qui permet de qualifier au premier niveau la valeur, ses règles de cotation et de gestion
• Le type d'actif qui permet de qualifier au second niveau la valeur, ses règles de cotation et de gestion
• Le type de support. cette information est utilisée pour les rapports statistiques
• L'émetteur de la valeur
• Le pays ou est cotée la valeur
• Affichage de la performance: permet d'afficher ou non la performance d'une valeur sur les lignes de portefeuille. Cela est particulièrement utile pour certaines valeurs dont les performances sont complexes à suivre comme le private equity

• Le Mode de comptabilisation : Pièce ou nominal
• Le nb décimales qté limite le nombre de décimales visibles pour la quantité lors de l'affichage ou dans les éditions.

Les informations de cette région sont

• Le mode de cotation définit si les cours sont en mode pourcentage ou devise.
• La devise de cotation permet de définir la devise dans laquelle les transactions ont lieu.
• La place de cotation est le code de la place de marché ou se déroulent les cotations de la valeur.
• La Valorisation Liquidative initiale de la valeur.

Les informations liées au cutoff permettent, lors du passage d'un ordre (voir aide en ligne), de déterminer quel sera le jour d'exécution de l'ordre au plus tôt, si l'ordre est transmis au dépositaire immédiatement après sa validation dans S@M.

Ce jour est déterminé à l'aide des informations suivantes

• La période de souscription
• Le type de calendrier: Jours ouvrés ou Jours calendaires. Il détermine le mode de calcul pour estimer la date opération et la date de valeur d'un ordre (voir aide en ligne).
• Le nombre de jours de préavis à l'achat ou à la vente
• L'heure de cut-off à l'achat ou à la vente
• L'exposition liquidité: elle influe directement sur la date de valeur par défaut d'un ordre (voir aide en ligne)

La Période souscription est la base du calcul de la date d'exécution selon que la période est quotidienne, hebdomadaire, Mensuelle, Trimestrielle ou annuelle.

Le nombre de jours de préavis indique le nombre de jours minimums nécessaires à la prise en compte de l'ordre pour exécution. Si ce préavis ne peut pas être respecté pour exécuter l'ordre à la date de souscription la plus proche, alors S@M calcule quelle sera la date de souscription suivante pour être sur que l'ordre soit exécuté.

L'heure de cut-off est l'heure limite pour transmettre l'ordre afin qu'il soit exécuté à la prochaine souscription. si l'ordre est transmis au delà de cette heure alors il sera exécuté à souscription la suivante (Jour, semaine, Mois, Trimestre, Année).

• Dans le cas d'une souscription Quotidienne, le jour de souscription au plus tôt (c'est à dire sans préavis et sans heure limite) est le jour même.
• Dans le cas d'une souscription Hebdomadaire, la zone 'jour' apparait pour indiquer Le jour de la semaine de souscription. Le jour au plus tôt (c'est à dire sans préavis et sans heure limite) est le prochain jour dans les 6 jours à suivre qui correspond au jour indiqué.
• Dans le cas d'une souscription Mensuelle, le jour de souscription au plus tôt (c'est à dire sans préavis et sans heure limite) est le dernier jour du mois en cours.
• Dans le cas d'une souscription Trimestrielle, le jour de souscription au plus tôt (c'est à dire sans préavis et sans heure limite) est le dernier jour du trimestre en cours.
• Dans le cas d'une souscription Annuelle, le jour de souscription au plus tôt (c'est à dire sans préavis et sans heure limite) est le dernier jour de l'année.

La liquidité des avoirs (paiement): basé sur les éléments pré-cités, cette zone contient le délai calculé dans lequel la valeur peut être liquidée.

• la Performance TWR (Time Weighted Return)
• La Performance MWR (Money Weighted Return)
• La Performance MD (Dietz Method)

Pour certains champs, il est possible de choisir parmi plusieurs valeurs prédéfinies.
Il existe deux types de liste de valeurs :

• Les listes de valeurs dont les informations proviennent de vos référentiels. C'est le cas pour :
  
  'Classe Actif' : il est possible de gérer cette liste grâce à la page 'Classe Actif'.
  'Émetteur valeur' : Enregistrez un nouveau tiers de Type 'Emetteur valeur' pour créer un Emetteur de valeurs.
  
  'Client' : pour créer un client, il faut saisir un nouveau tiers grâce à la page dédiée avec la case 'Type Client' cochée.
  'Dépositaire' : pour en créer un, il faut saisir un nouveau tiers grâce à la page dédiée avec la case 'Type Tcc' cochée.

• Les listes de valeurs dont les informations proviennent de listes de valeurs prédéfinies. Certaines sont modifiables par l'administrateur fonctionnel à cette page. C'est le cas pour :
  
  'Devise Cotation' (Nom Type Liste : DEVISE),
  'Exposition liquidité' (Nom Type Liste : EXPO_LIQUIDITE),
  'Mode comptabilisation' (Nom Type Liste : MODE_COMPTA),
  'Mode cotation' (Nom Type Liste : MODE_COTATION),
  'Pays' (Nom Type Liste : PAYS ).
  'Période Souscription' (Nom Type Liste : PERIOD_SOUSCRIP),
  'Place cotation' (Nom Type Liste : PLACE_COTATION),
  'Type d'actifs' (Nom Type Liste : TYPE_ACTIFS).
  'Type calendrier' (Nom Type Liste : TYPE_CALENDRIER),
  'Type support' (Nom Type Liste : TYPE_SUPPORT).