Consultation du Rapport Global des lignes de portefeuilles

Description de l'écran :Cet écran permet de consulter le rapport Global des portefeuilles. Ce rapport peut concerner des portefeuilles unitaires ou des portefeuilles consolidés: Génération du Rapport des Portefeuilles Consolidés

L'écran se compose de deux parties:

• Portefeuilles consolidés
• Lignes Portefeuilles

• La zone Liste: c'est la liste des numéros de portefeuilles faisant l'objet du rapport.

• La zone Date Historique: Par défaut c'est la date de consolidation et cette information est obligatoire pour afficher le rapport. Vous pouvez changer cette date dans une plage de date allant du 1er janvier de l'année précédente jusqu'à la date la date de consolidation.

par exemple si la date de consolidation est le 30/06/2016, vous ne pouvez consulter l'historique que sur la période du 01/01/2015 au 30/06/2016. En dehors de cette plage, le rapport est vide.

• Le bouton Vision Historique: permet d'afficher les informations dans la partie Lignes Portefeuilles à la date historique choisie.

• La zone Portefeuille: Cette zone permet de sélectionner un portefeuille unitaire ou des portefeuilles ayant été consolidés au préalable. Dans la liste déroulante des portefeuilles, Les portefeuilles consolidés se trouvent en fin de liste, séparés des autres par un double trait pointillé.

Cette région permet de préciser des options du rapport et de soumettre le rapport

• Afficher Détail Consolidation (Oui / Non): Permet d'afficher en deuxième page du rapport le tableau du détail de consolidation

• Afficher Reporting financier par portefeuille (Oui / Non) : Permet d'ajouter le rapport financier de chaque portefeuille de la sélection.

• Afficher perf. lignes : (Oui / Non) : Permet d'ajouter dans le tableau de relevé du portefeuille, la colonne Perf YTD qui indique la performance Annuelle pour chacune des ligne.

• Le bouton “Contrôle données” : Ce bouton permet d'accéder à l'écran de contrôle qui liste pour chaque valeur des portefeuilles sélectionnés, les expositions.

• Le bouton Reporting : Ce bouton permet de générer le rapport global au format pdf.

Les informations affichées correspondent aux lignes consolidées des portefeuilles sélectionné .

Par exemple, si une valeur est présente dans 2 portefeuilles alors

• La ligne consolidée de cette valeur contient la somme des quantités de ces deux portefeuilles.
• La valorisation PTF, Le PRU et la performance sont recalculés en prenant en compte l'historique des deux portefeuilles.
• Le % PTF représente le pourcentage de la quantité des lignes consolidées par rapport à l'ensemble des portefeuilles consolidés.

Les informations affichées par défaut sont::

• le numéro ISIN.
• la valeur.
• la quantité détenue.
• le PRU.
• la devise cotation.
• le cours.
• la date cours.
• le Change.
• la valorisation PTF.
• le % PTF.
• le MD YTD.
• la +/- Value.

Cette colonne comporte un identifiant unique qui caractérise une valeur. Ce code ISIN comporte 12 caractères dont les 2 premières lettres correspondent à la nationalité de l'entreprise.

Elle affiche la valeur relative à la ligne. Vous avez la possibilité de cliquer dessus. Une fenêtre Pop-Up s'ouvrira pour afficher l'historique des opérations de cette valeur en lien avec ce portefeuille.

La quantité détenue correspond à la quantité de la valeur en position dans les portefeuilles à la date de consolidation..

Le PRU (Prix de Revient Unitaire) est la moyenne du prix d'achat d'une unité pour une valeur en position dans les portefeuilles consolidés.

Voici la formule théorique de calcul :

(qté restante * dernier PRU + qté_entrée * cours_entrée + frais) / (qté restante + qté_entrée)

Voici un exemple d'opérations :

• pour la première ligne : PRU = ( 100*4 + 10) / 100
• pour la deuxième ligne : PRU = ( 100*4,1 + 50*5 + 10 ) / (100 + 50)
• pour la dernière ligne : PRU = ( 90*4,6667 + 60*6 + 10 ) / ( 90 + 60 )

C'est la devise de la valeur.

Cette colonne affiche le dernier cours pour la valeur associée. Si vous cliquez sur ce chiffre, une fenêtre Pop-Up affiche l'évolution du cours de la valeur.

Cette colonne correspond à la dernière date connue pour ce cours.

Ce chiffre correspond au taux de change DE la devise du portefeuille VERS la devise de la valeur.

Ce chiffre correspond à la quantité détenue multipliée par le cours actuel de la valeur.

Cette colonne affiche le pourcentage que possède cette ligne sur le montant total du portefeuille.

Ce chiffre est calculé par la 'Méthode Dietz' par rapport à l'année actuelle.

En cliquant sur le chiffre de cette colonne, l'application S@M ouvre une fenêtre Pop-up pour visualiser le détail de la performance de cette ligne sur l'année actuelle.

Plus de détails concernant le calcul de la méthode Dietz grâce au lien ci-dessus !

Cette information correspond à la variation en plus ou en moins du PRU - Prix de revient unitaire - par rapport au cours du jour.

Elle est obtenue par le calcul suivant :

+/- Value = quantité_détenue * ( cours - PRU ) * taux_de_change