Description de l'écran : cet écran permet de créer ou de modifier une contrainte.

Pour comprendre le module de la gestion des contraintes, voici une page reprenant les différents principes.

Pour obtenir la définition d'un type de contraintes, consulter cette page.

L'écran présenté ci-après montre le formulaire d'une contrainte:

Ce formulaire contient:

• un bouton Retour.
• un bouton Créer.
• un bouton Modifier.

• une section Contrainte.
• une section Contexte de la contrainte.
• une section Paramètres de la containte.

Ce bouton permet d'éviter toute création ou tout modification. S@M se redirige vers la page liste des contraintes.

Ce bouton permet de créer une contrainte avec les informations sur cette page si celle-ci est en mode 'création'.

Ce bouton permet de modifier la contrainte avec les informations sur cette page si celle-ci est en mode 'modification'.

Permet de sélectionner le type de contrainte auquel sera rattaché la contrainte créé. Ce qui définit les différents paramètres.

Les différents types de contraintes sont :

• Borne générique sur les ordres : permet de contrôler qu'un champ (quantité, %cible, montant …) est compris entre 2 bornes
• Borne liquidité : permet de contrôler que la liquidité du portefeuille est comprise entre 2 bornes. Généralement on utilisera uniquement la borne supérieure pour indiquer que la liquidité du portefeuille doit être supérieure à X%
• Borne volatilité annualisée : permet de contrôler que la volatilité annualisée est comprise entre 2 bornes
• Concentration classe d'actif : permet de contrôler que la concentration d'une classe d'actif est comprise entre 2 bornes
• concentration expo classe d'actif : permet de contrôler que la concentration après transparisation sur une classe d'actif est comprise entre 2 bornes
• concentration expo devise : permet de contrôler que la concentration après transparisation sur une devise est comprise entre 2 bornes
• concentration expo émetteur : permet de contrôler que la concentration sur un émetteur est comprise entre 2 bornes
• concentration expo géo : permet de contrôler que la concentration après transparisation sur une zone géographique est comprise entre 2 bornes
• concentration valeur : permet de contrôler que la concentration sur une valeur est comprise entre 2 bornes
• concentrôle des PEA / PME : permet de contrôler que les valeurs achetées sont éligibles au PEA ou au PEA PME
• date minimale : permet de contrôler la date minimale pour le passage d'un ordre
• limite date valeur futur (en jours) : permet de contrôler le nombre de jours maximum pour une date valeur future par rapport à la date actuelle
• limite date valeur passée (en mois) : permet de contrôler le nombre de mois maximum pour une date valeur passée par rapport à la date actuelle
• montant max découvert : permet de définir un montant de découvert maximum
• Nantissement : permet d'indiquer qu'un portefeuille est nanti
• pourcentage impact par opération : permet de définir des bornes en % d'impact d'un ordre ou d'une opération (pas d'ordre qui ferait varier le portefeuille de + de 20% par exemple)
• vérifie que ptf suit ptf modèle : permet d'indiquer un écart maximumum entre un portefeuille et son modèle

Permet de renseigner un libellé d'identification de la contrainte. L'utilisateur a la liberté du contenu de ce champ.

Ce champ permet d'indiquer si la contrainte est bloquante ou non (Si elle empêche un ordre de passer ou non).

Cette section permet de définir le contexte des opérations sur les quelles la contrainte devra s'appliquer.

Dans le cas où le contexte serait vide, la contrainte s'appliquera sur toutes les opérations.

Le contexte découle du type de contexte. Ici, la “LOV DEVISE” permet de choisir l'Euro en contexte. Ainsi, la contrainte s'appliquera sur tous les ordres passés en euros.

Les opérateurs ET et OU permettent de faire le lien entre plusieurs contexte. Le mot NOT permet lui de de ne pas vouloir du contexte. Ici, la contrainte s'appliquera sur tous les ordres passés en euros MAIS qui ne seront pas sur la valeur FR0000130007. (Ainsi, un ordre passé sur la valeur FR0000130007 en euros ne déclenchera pas la contrainte.)

Les parenthèses permettent de préciser le contexte. Ici, la contrainte s'appliquera sur tous les ordres passés en euros MAIS qui ne seront pas sur la valeur FR0000130007, elle s'appliquera également sur tous les ordres ayant comme dépositaire la CM-CICS, quelque soit la valeur ou la devise. (Ainsi, un ordre passé sur la valeur FR0000130007 en euros mais dont le dépositaire et la CM-CICS déclenchera la contrainte.)

Il s'agit des paramètres à renseigner liés au type de contrainte.

Il est possible qu'aucun paramètre soit à renseigner dans cette section.