Cette page recense tous les types de contraintes et les définissent.

• Nantissement.
• Bornes génériques sur les ordres.
• Concentration expo devise.
• Concentration expo géo.
• Concentration expo classe d actif.
• Concentration classe d actif.
• Pourcentage impact par opération.
• Montant max découvert.
• Bornes volatilité annualisé valeur.
• Concentration expo émetteur.
• Concentration valeur.
• Vérifie que ptf suit ptf modèle.
• Limite date valeur futur (en jours).
• Limite date valeur passé (en mois).
• Contrôle des PEA/PME.
• Concentration cash.
• Bloqué avant date.

Ce type de contrainte permet de bloquer le passage d'un ordre ou d'une opération. Il peut être utilisé par exemple pour nantir un portefeuille ou une ligne de portefeuille avec les types de contexte LOV_PORTEFEUILLE et LOV_VALEUR.

• Il n'y a pas de paramètres pour ce type de contrainte.

Il n'y a pas de calcul pour ce type de contrainte, la contrainte s'active toujours.

Ce type de contrainte permet de vérifier que la valeur de n'importe quel champs numérique d'un ordre ne soit pas comprise entre deux bornes.

• Le premier paramètre permet de choisir quel champs la contrainte devra contrôler. (obligatoire)
• Le second paramètre permet de définir la borne inférieure. (optionnel)
• Le troisième paramètre permet de définir la borne supérieure. (optionnel)

Le calcul vérifie si le montant présent dans le champs contrôlé est présent entre les deux bornes, si c'est le cas, l'ordre est bloqué. Si l'une des bornes n'est pas renseigné, elle est considéré comme “infini”. Ainsi, pour empêcher le montant du champ d'être supérieur ou égal à 100, il faut mettre la borne inférieure à 100 et ne pas remplir la borne supérieure. Pour empêcher le montant d'être inférieurou égal à 100, il faut mettre la borne supérieure à 100 et ne pas remplir la borne inférieure. Pour empêcher le montant d'être égal à 100, il faut mettre les deux bornes à 100.

Ce type de contrainte permet de vérifier que le taux de concentration d'exposition d'une devise dans le portefeuille ne soit pas comprise entre deux bornes.

• Le premier paramètre permet de choisir quelle devise la contrainte devra contrôler. (obligatoire)
• Le second paramètre permet de choisir le calcul utilise la transparisation ou non. (optionnel)
• Le troisième paramètre permet de définir la borne inférieure. (optionnel)
• Le quatrième paramètre permet de définir la borne supérieure. (optionnel)

Le calcul vérifie si le taux d'exposition de la devise dans le portefeuille, après que l'ordre soit passé, est présent entre les deux bornes, si c'est le cas, l'ordre est bloqué. Si l'une des bornes n'est pas renseigné, elle est considéré comme “infini”. Ainsi, pour empêcher le taux d'exposition d'être supérieur ou égal à 50%, il faut mettre la borne inférieure à 50 et ne pas remplir la borne supérieure. Pour empêcher le taux d'exposition d'être inférieurou égal à 50% , il faut mettre la borne supérieure à 50 et ne pas remplir la borne inférieure. Pour empêcher le taux d'exposition d'être égal à 50%, il faut mettre les deux bornes à 50.

Ce type de contrainte permet de vérifier que le taux de concentration d'une exposition géographique dans le portefeuille ne soit pas comprise entre deux bornes.

• Le premier paramètre permet de choisir quelle exposition géographique la contrainte devra contrôler. (obligatoire)
• Le second paramètre permet de choisir le calcul utilise la transparisation ou non. (optionnel)
• Le troisième paramètre permet de définir la borne inférieure. (optionnel)
• Le quatrième paramètre permet de définir la borne supérieure. (optionnel)

Le calcul vérifie si le taux d'exposition géographique dans le portefeuille, après que l'ordre soit passé, est présent entre les deux bornes, si c'est le cas, l'ordre est bloqué. Si l'une des bornes n'est pas renseigné, elle est considéré comme “infini”. Ainsi, pour empêcher le taux d'exposition d'être supérieur ou égal à 50%, il faut mettre la borne inférieure à 50 et ne pas remplir la borne supérieure. Pour empêcher le taux d'exposition d'être inférieurou égal à 50% , il faut mettre la borne supérieure à 50 et ne pas remplir la borne inférieure. Pour empêcher le taux d'exposition d'être égal à 50%, il faut mettre les deux bornes à 50.

Ce type de contrainte permet de vérifier que le taux de concentration d'une exposition classe d'actif dans le portefeuille ne soit pas comprise entre deux bornes. Ce calcul utilise la transparisation.

• Le premier paramètre permet de choisir quelle classe d'actif la contrainte devra contrôler. (obligatoire)
• Le second paramètre permet de définir la borne inférieure. (optionnel)
• Le troisième paramètre permet de définir la borne supérieure. (optionnel)

Le calcul vérifie si le taux d'exposition classe d'actif dans le portefeuille, après que l'ordre soit passé, est présent entre les deux bornes, si c'est le cas, l'ordre est bloqué. Si l'une des bornes n'est pas renseigné, elle est considéré comme “infini”. Ainsi, pour empêcher le taux d'exposition d'être supérieur ou égal à 50%, il faut mettre la borne inférieure à 50 et ne pas remplir la borne supérieure. Pour empêcher le taux d'exposition d'être inférieurou égal à 50% , il faut mettre la borne supérieure à 50 et ne pas remplir la borne inférieure. Pour empêcher le taux d'exposition d'être égal à 50%, il faut mettre les deux bornes à 50.

Ce type de contrainte permet de vérifier que le taux de concentration d'une exposition classe d'actif dans le portefeuille ne soit pas comprise entre deux bornes. Ce calcul n'utilise pas la transparisation.

• Le premier paramètre permet de choisir quelle classe d'actif la contrainte devra contrôler. (obligatoire)
• Le second paramètre permet de définir la borne inférieure. (optionnel)
• Le troisième paramètre permet de définir la borne supérieure. (optionnel)

Le calcul vérifie si le taux d'exposition classe d'actif dans le portefeuille, après que l'ordre soit passé, est présent entre les deux bornes, si c'est le cas, l'ordre est bloqué. Si l'une des bornes n'est pas renseigné, elle est considéré comme “infini”. Ainsi, pour empêcher le taux d'exposition d'être supérieur ou égal à 50%, il faut mettre la borne inférieure à 50 et ne pas remplir la borne supérieure. Pour empêcher le taux d'exposition d'être inférieurou égal à 50% , il faut mettre la borne supérieure à 50 et ne pas remplir la borne inférieure. Pour empêcher le taux d'exposition d'être égal à 50%, il faut mettre les deux bornes à 50.

Ce type de contrainte permet de vérifier que l'impact (en pourcentage du portefeuille) qu'aura l'opération sur le portefeuille ne soit pas compris entre deux bornes.

• Le premier paramètre permet de définir la borne inférieure. (optionnel)
• Le second paramètre permet de définir la borne supérieure. (optionnel)

Le calcul vérifie si l'impact (en pourcentage) sur le portefeuille est présent entre les deux bornes, si c'est le cas, l'ordre est bloqué. Si l'une des bornes n'est pas renseigné, elle est considéré comme “infini”. Ainsi, pour empêcher l'impact d'être supérieur ou égal à 50%, il faut mettre la borne inférieure à 50 et ne pas remplir la borne supérieure. Pour empêcher l'impact d'être inférieurou égal à 50% , il faut mettre la borne supérieure à 50 et ne pas remplir la borne inférieure. Pour empêcher l'impact d'être égal à 50%, il faut mettre les deux bornes à 50.

Ce type de contrainte permet de vérifier que le portefeuille ne dépasse pas un certain montant en découvert après l'ordre.

• Le premier paramètre permet de définir le seuil de découvert maximal. (obligatoire)

Le calcul vérifie que la ligne de liquidité du portefeuille de dépasse pas un seuil minimum après l'ordre. Pour empêcher d'avoir une ligne de liquidité inférieur à -200 il faut définir le seuil à 200.

Ce type de contrainte permet de bloquer le passage d'un ordre ou d'une opération sur une valeur dont la volatilité n'est pas comprise entre les bornes.

• Le premier paramètre permet de définir la borne inférieure. (optionnel)
• Le second paramètre permet de définir la borne supérieure. (optionnel)

Le calcul vérifie si la volatilité de la valeur est présente entre les deux bornes, si c'est le cas, l'ordre est bloqué. Si l'une des bornes n'est pas renseigné, elle est considéré comme “infini”.

Ce type de contrainte permet de vérifier que le taux de concentration d'un émetteur dans le portefeuille ne soit pas comprise entre deux bornes.

• Le premier paramètre permet de choisir quel émetteur la contrainte devra contrôler. (obligatoire)
• Le second paramètre permet de définir la borne inférieure. (optionnel)
• Le troisième paramètre permet de définir la borne supérieure. (optionnel)

Le calcul vérifie si le taux d'exposition de l'émetteur dans le portefeuille, après que l'ordre soit passé, est présent entre les deux bornes, si c'est le cas, l'ordre est bloqué. Si l'une des bornes n'est pas renseigné, elle est considéré comme “infini”. Ainsi, pour empêcher le taux d'exposition d'être supérieur ou égal à 50%, il faut mettre la borne inférieure à 50 et ne pas remplir la borne supérieure. Pour empêcher le taux d'exposition d'être inférieurou égal à 50% , il faut mettre la borne supérieure à 50 et ne pas remplir la borne inférieure. Pour empêcher le taux d'exposition d'être égal à 50%, il faut mettre les deux bornes à 50.

Ce type de contrainte permet de vérifier que le taux de concentration d'une valeur dans le portefeuille ne soit pas comprise entre deux bornes.

• Le premier paramètre permet de choisir quelle valeur la contrainte devra contrôler. (obligatoire)
• Le second paramètre permet de définir la borne inférieure. (optionnel)
• Le troisième paramètre permet de définir la borne supérieure. (optionnel)

Le calcul vérifie si le taux d'exposition de la valeur dans le portefeuille, après que l'ordre soit passé, est présent entre les deux bornes, si c'est le cas, l'ordre est bloqué. Si l'une des bornes n'est pas renseigné, elle est considéré comme “infini”. Ainsi, pour empêcher le taux d'exposition d'être supérieur ou égal à 50%, il faut mettre la borne inférieure à 50 et ne pas remplir la borne supérieure. Pour empêcher le taux d'exposition d'être inférieurou égal à 50% , il faut mettre la borne supérieure à 50 et ne pas remplir la borne inférieure. Pour empêcher le taux d'exposition d'être égal à 50%, il faut mettre les deux bornes à 50.

Ce type de contrainte permet de vérifier si un portefeuille diverge de son portefeuille modèle.

• Le premier paramètre permet de choisir le taux de divergence maximum accepté par rapport au portefeuille modèle. (obligatoire)

La calcul vérifie que le portefeuille reste proche de son portefeuille modèle. Afin de laisser une liberté de 5% au portefeuille par rapport à son portefeuille modèle, il faut mettre le paramètre à 5. Au delà de cette limite, l'ordre sera bloqué.

Ce type de contrainte permet de vérifier que la date valeur de l'opération n'est pas trop éloigné dans le futur.

• Le premier paramètre permet de choisir le nombre de jours dans le futur durant les quels l'opération peut être passé.

Le calcul vérifie que la date valeur de l'opération ne dépasse pas la limite. Pour empêcher un ordre d'être passé plus de 15 jours dans le futur, il faut renseigner le paramètre avec 15.

Ce type de contrainte permet de vérifier que la date valeur de l'opération n'est pas trop éloigné dans le passé.

• Le premier paramètre permet de choisir le nombre de mois dans le passé durant les quels l'opération peut être passé.

Le calcul vérifie que la date valeur de l'opération ne dépasse pas la limite. Pour empêcher un ordre d'être passé plus de 6 mois dans le passé, il faut renseigner le paramètre avec 6.

Ce type de contrainte permet de vérifier qu'une valeur est éligible au contrat PEA ou PEA-PME.

• Le premier paramètre permet de faire la vérification sur les PEA. (optionnel)
• Le second paramètre permet de faire la vérification sur les PEA-PME. (optionnel)

Si le contrôle sur les PEA est activé, que le type de placement du portefeuille est un PEA mais que la valeur n'est pas éligible au PEA alors la contrainte s'activera.

Ce type de contrainte permet de vérifier que le taux de la ligne de liquidité du portefeuille ne soit pas comprise entre deux bornes.

• Le premier paramètre permet de définir la borne inférieure. (optionnel)
• Le second paramètre permet de définir la borne supérieure. (optionnel)

Le calcul vérifie si le taux de liquidité dans le portefeuille, après que l'ordre soit passé, est présent entre les deux bornes, si c'est le cas, l'ordre est bloqué. Si l'une des bornes n'est pas renseigné, elle est considéré comme “infini”. Ainsi, pour empêcher le taux d'être supérieur ou égal à 50%, il faut mettre la borne inférieure à 50 et ne pas remplir la borne supérieure. Pour empêcher le taux d'exposition d'être inférieurou égal à 50% , il faut mettre la borne supérieure à 50 et ne pas remplir la borne inférieure. Pour empêcher le taux d'exposition d'être égal à 50%, il faut mettre les deux bornes à 50.

Ce type de contrainte permet de bloquer le passage d'ordres avant une certaine date.

• Le premier paramètre permet de définir la date à partir de laquelle la contrainte ne s'activera plus. (obligatoire)

Le calcul vérifie si la date du jour est inférieure à la date passée en paramètre. Si c'est le cas, la contrainte s'active.