Le module du risque a pour objectif de mesurer les différents risques liés au référentiel S@M et de sa gestion (portefeuilles, valeurs, etc…). Ce module ne constitue que de la restitution de données à partir de celles de S@M.

Pour mieux illustrer la suite, voici un exemple :

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L'objectif est de contrôler de façon hebdomadaire la concentration des expositions géographiques d'un portefeuille en Europe.

On aimerais que le résultat de ce contrôle soit :

• OK si le portefeuille est exposé entre 0% et 50% en Europe.
• Alerte si le portefeuille est exposé entre 50% et 70% en Europe.
• Critique si le portefeuille est exposé entre 70% et 100% en Europe.

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La première chose à comprendre est que derrière ce contrôle de risque se trouve un calcul qui est capable de récupérer le pourcentage d'exposition géographique pour une zone géographique. Ce premier niveau correspond pour S@M au type d'indicateurs uniquement accessible et paramétrable par les administrateurs S@M. C'est également à ce niveau que l'on renseigne la fréquence de calcul : la tâche de nuit lancera alors tous les indicateurs actifs rattachés à celui-ci.

Ensuite, l'objectif pour l'utilisateur est de pouvoir renseigner des seuils (seuil d'alerte : 50%, seuil critique : 100%) pour l'Europe : l’utilisateur créer alors un indicateur rattaché à ce type d'indicateurs. Ce deuxième niveau ne peut pas être regroupé avec le premier. L'avantage ici est de pouvoir créer un autre indicateur afin de contrôler cette fois-ci l'exposition géographique en Amérique du Nord (avec des seuils différents ou identiques).
Dans cet exemple, la zone géographique est un paramètre de l'indicateur formant un critère d'unicité lors de sa création. Les paramètres d'un indicateur dépendent du type d'indicateurs auquel il est rattaché (si le type d'indicateurs était “Concentration sur les expositions devises du portefeuille”, le paramètre de l'indicateur serait une devise et non une zone géographique).

Enfin, S@M exécute périodiquement les calculs d'indicateurs activés. Ce calcul génère un résultat dont le statut est 'OK', 'Alerte' ou 'Critique'. Par exemple pour un portefeuille donné, l'indicateur de cet exemple a généré le résultat '52%'. Ce résultat est donc en alerte.

Voici un schéma simple de l'architecture du module de la gestion du risque :